个人简历

1993年7月-1998年6月 康奈尔大学经济学系助理教授
1998年7月-2001年6月 康奈尔大学经济学系及统计科学系副教授（终身职务）
1999年1月-2000年1月 香港科技大学经济学系访问副教授
2001年7月- 康奈尔大学经济学系及统计科学系终身教授
2002年3月- 康奈尔大学金融工程中心教授
2002年7月-2005年6月 清华大学经济学院经济学系特聘教授
2003年5月- 康奈尔大学应用数学中心FieldMember（博士生导师）
2003年3月- 清华大学中国金融研究中心兼职研究员
2003年3月- 上海大学国际工商管理学院兼职教授
2003年12月- 山东大学经济研究中心兼职教授
2004年6月- 上海交通大学安泰管理学院兼职教授
2004年12月- 中国科学院数学与系统科学研究院兼职教授
2005年7月- 厦门大学王亚南经济研究院“长江学者”讲座教授
2005年7月- 南京大学管理学院兼职教授
2005年9月- 澳门大学工商管理学院兼职教授
2010年11月- 厦门大学经济学院院长

研究领域

计量经济学理论、时间序列分析及应用、金融计量经济学、中国经济和金融市场实证研究

教育背景

1981年-1985年 厦门大学物理系，获物理学学士学位。
1986年-1987年 中国人民大学培训中心，获结业证书。
1987年-1988年 厦门大学经济学系，获经济学硕士学位。硕士论文题目：《西方经济学非均衡理论和科尔奈“短缺经济学”的比较》。指导教师：黄志贤教授。
1988年-1993年 美国加州大学圣地亚哥校区经济学系，获经济学博士学位。博士论文题目：《计量经济学模型设定检验》。指导教师：CliveGranger爵士和HalbertWhite教授(Chair)。

学术兼职

1998年2月- JournalofBusinessandEconomicStatistics编委
2004年1月- JournalofEconometrics编委
2005年1月- EconometricTheory编委
2000年1月- AnnalsofEconomicsandFinance联合主编
2001年5月- 《经济学〈季刊〉》学术委员会委员
2005年6月- 《经济学报》联合主编
美国康奈尔大学经济学系终身教授

研究成果

国际期刊：
[1] "Serial Correlation and Serial Dependence",forthcoming in The New Palgrave Dictionary in Economics, 2nd Edition.
[2] "Asymmetries in Stock Returns: Statistical Tests and Economic Evaluation", with J. Tu and G. Zhuo, Review of Financial Studies 20 (2007), 1547-1581.
[3] "Can the Random Walk Model be Beaten in Out-of-Sample Density Forecasts: Evidence from Intraday Foreign Exchange Rates", with H. Li and F. Zhao, Journal of Econometrics 141 (2007), 736-776.
[4] "Model-Free Evaluation of Directional Predictability in Foreign Exchange Markets", with J. Chung, Journal of Applied Econometrics 22 (2007), 855-889.
[5] "An improved generalized spectral test for time series models with conditional heteroskedasticity of unknown form", with Y. Lee, Econometric Theory 23 (2007), 106-154.
[6] "Validating Forecasts of the Joint Probability Density of Bond Yields: Can Affine Models Beat Random Walk?", with A. Egorov and H. Li, Journal of Econometrics 135 (2006), 255-284.
[7] "Asymptotic theory for entropy-based measure of serial dependence", with H.White, Econometrica 73 (2005), 837-901.
[8] "Generalized spectral testing for conditional mean models in time series with conditional heteroskedasticity of unknown form", with Y. Lee, Review of Economic Studies 72 (2005), 499-541.
[9] "Nonparametric specification testing for continuous-time models with applications to interest rate term structure", with H. Li, Review of Financial Studies 18 (2005), 37-84.
[10] "Wavelet-based consistent testing for serial correlation in panel models", with C. Kao, Econometrica 72 (2004), 1519-1563.
[11] "Out-of-sample performance of discrete-time short-term interest models", with H. Li and F. Zhao, Journal of Business and Economic Statistics 22 (2004), 457-473.
[12] "Inference on predictability of foreign exchange rates via generalized spectrum and nonlinear time series models", with T. H. Lee, Review of Economics and Statistics, 85 (2003), 1048-1062.
[13] "Diagnostic checking for the adequacy of nonlinear time series models", with T. H. Lee, Econometric Theory 19 (2003), 1065-1121.
[14] "A test for volatility spillover with application to foreign exchange rates", Journal of Econometrics 103 (2001), 183-224.
[15] "Generalized spectral tests for serial dependence",Journal of the Royal Statistical Society, Series B(Statistical Methodology), 62 (2000), 557-574.
[16] "Hypothesis testing in time series via the empirical characteristic function: a generalized spectral density approach",Journal of the American Statistical Association 94 (1999), 1201-1220.
[17] "Testing for independence between two covariance stationary time series", Biometrika 83 (1996), 615-625.
[18] "Consistent testing for serial correlation of unknown form", Econometrica 64 (1996) 873-864.
[19] "Consistent specification testing via nonparametric series regressions", with H. White, Econometrica 63 (1995), 1133-1159.
[20] "China’s evolving managerial labor market", with T. Groves, J. McMillan and B. Naughton, Journal of Political Economy103 (1995), 873-892.
[21] "Autonomy and incentives in Chinese state enterprises",with T. Groves, J. McMillan and B. Naughton,Quarterly Journal of Economics CIX (1994), 183-209.
国内期刊:
[1] “计量经济学的地位、作用和局限”，洪永淼，经济研究，2007年5期， 277-301
[2] “中国市场利率动态研究——基于短期国债回购利率的实证分析”，洪永淼，林海，经济学（季刊）第5卷，2006年第5期，511-532.
[3] “中国股市与世界其他股市之间的大风险溢出效应”，洪永淼，成思危，刘艳辉，汪寿阳，《经济学(季刊)》，第三卷，第三期（2004年），603-726.
[4] “中国股市是弱式有效的吗?——基于一种新方法的实证研究”，陈灯塔，洪永淼，《经济学(季刊)》，第三卷，第一期（2003年），97-124.
[5] “金融计量的新近发展”，《经济学(季刊)》，第一卷，第二期（2002年），249-268.